Начинающим и опытным трейдерам форекс, видеоуроки, стратегии, статьи, и многое другое.

Дивергенция / конвергенция

Дивергенция форекс

Из теоретической части и просто из жизненного опыта трейдер должен понимать, что движение может продолжаться только до тех пор, пока на него хватает энергии. Следовательно, рано или поздно наступит ситуация, когда на рынке не останется желающих подталкивать цену дальше.

Подобные ситуации имеют место быть, и это явление далеко не редкость,  и называется перекупленность:

Перекупленность – ситуация на рынке Форекс когда все, кто хотел купить, уже купили и двигать цену дальше некому.

и перепроданность:

Перепроданность – ситуация на рынке Форекс когда все, кто хотел продать, уже продали и двигать цену ниже некому.

Перекупленность или перепроданность не создается на пустом месте. Общеизвестно, что цена движется определенными волнами. Каждый трейдер классифицирует каждую волну по своему, но смысл остается один.

Иногда, когда показания индикаторов осцилляторов отличаются от реального ценового графика, их называют конвергенцией при медвежьим рынке, и дивергенцией при бычьем рынке.

Дивергенция и конвергенция на Форекс

Оба эти слова пришли к нам из латинского языка и переводятся буквально как:

  • Дивергенция (от латинского divergere) – расхождение (несоответствие).
  • Конвергенция (от латинского convergo) – схождение

ВАЖНО!

Очень редко можно встретить трейдеров, которые понимают каждое слово и определение, стоящее за ним, поэтому дивергенцию и конвергенцию обычно называют одним словом «дивергенция».

Дивергенция делится на два типа:

  1. Классическая
  2. Скрытая

 

Классическая дивергенция

Чтобы найти классическую дивергенцию, трейдеру достаточно сравнить моменты обновления максимумов на графике цены с аналогичными максимумами на индикаторе осцилляторе.

Как только график цены обновляет свой пик, а индикатор не делает этого, это означает, что мы определили дивергенцию, а это означает, что рынок перекуплен и открывать сделки  не рекомендуется.

Классическая дивергенция подробно разобрана авторами книг для трейдеров, объясняя, что расхождение наступает, когда цена в очередной раз обновляет свой пик, а алгоритмы индикаторов не видят оснований для этого движения, но есть и другие варианты на рынке, которые так же можно отнести к классическим.

Классическая дивергенция Класс A

Основным вариантом является наиболее распространенное расхождение, описанное на рисунке выше. В то время как стоимость актива снова обновляет свой максимум, индикатор отказывается верить в такую ​​скорость изменения цены и уже начинает разворачиваться, тем самым указывая трейдеру на дивергенцию и ожидая разворота.

Классическая дивергенция Класс B

Этот вид дивергенции напоминает класс A, за исключением того, что на этот раз цена актива не смогла превысить свой максимум, нарисовав модель разворота «Двойная вершина», пока индикатор не достиг своих максимумов.

Классическая дивергенция Класс C

В случае дивергенции класса C цена обновляет свои пики, но теперь индикатор рисует фигуру Двойная вершина.

Имея дело с классическими дивергенциями, мы видим, что сигнал на разворот появляется в момент расхождения индикатора и реальной цены. Если анализ не учитывает рыночный фон, а полагается исключительно на расхождения, то по статистике дивергенция класса А дает самый сильный сигнал разворота из представленных.

 

Тройная дивергенция / конвергенция

В приведенных выше примерах учитывались только двойные расхождения, но в некоторых случаях пик двойной дивергенции обновляется снова, создавая улучшенную модель разворота, называемую тройной дивергенцией (конвергенцией)

.Тройная дивергенция / конвергенция

Очень часто при выпуске новостей можно обнаружить тройное расхождение. Принцип работы следующий: по сигналу классической дивергенции трейдеры открывают покупку.

Во время выхода сильных новостей, в период повышенной волатильности, происходит сбор стопов или, как многие говорят, сброс ненужных пассажиров, обновляющих предыдущий минимум на ценовом графике. При этом алгоритм индикатора не видит смысла обновлять свой пик и рисует восходящие движения, тем самым создавая тройную дивергенцию.

В совокупности получив разворотную формацию тройной дивергенции, трейдер имеет все основания полагать, что нисходящее движение окончено, и открывает ордер на покупку.

Скрытая (обратная) дивергенция встречается не так часто , но все же о ней не стоит забывать, так как это очень сильный сигнал для продолжения тренда.

На рисунке выше хорошо виден растущий рынок, но индикатор RSI показывает новое дно. Это несоответствие указывает на наличие скрытой бычьей дивергенции и сигнализирует об усилении восходящего тренда.Скрытая (обратная) дивергенция

Индикаторы осцилляторы для поиска расхождений / схождений

Выбирая индикатор, надо учитывать, что название осциллятора MACD расшифровывается как расхождение и схождение скользящих средних. Оказывается, именно этот индикатор был придуман для точного определения расхождений / схождений. Помимо MACD, в поиске могут помочь Stochastic и RSI, при помощи которых хорошо определяется скрытая дивергенция.

Исходя из этого, было бы нелогично рекомендовать что-то конкретное, а тем более навязывать что-то свое. Протестируйте каждый индикатор самостоятельно и выберите для себя только один и торгуйте по его сигналам, не обращая внимания на остальные.

Далее в статье я покажу, как определить дивергенцию с помощью индикаторов.

 

Осциллятор MACD для поиска дивергенции / конвергенции

MACD – интересный осциллятор, который может многое, в том числе помогает находить «дайверов». Индикатор используется со стандартными настройками:

  • Быстрая EMA: 12;
  • Медленная EMA: 26;
  • MACD SMA: 9.

Одно из самых важных правил: при расхождении столбцы осциллятора не должны пересекать нулевую отметку!

 

Определение дивергенции по индикатору MACD

 

Осциллятор RSI для поиска дивергенции / конвергенции

Осциллятор RSI имеет зоны 30 и 70, которые называются зонами перепроданности и перекупленности соответственно. Сигналы, полученные в момент нахождения индикатора в этих зонах, считаются сильными, и даже если этот сигнал является расхождением, вероятность положительного исхода многократно увеличивается.

Определение дивергенции по индикатору rsi.

Расхождение цены и объема (объемов)

Объем является определяющим индикатором, и суть расхождения между ценой и объемом сводится к следующему:

Восходящее движение продолжалось до того момента, когда на рынок влился весь новый объем, а объем в нашем понимании – не что иное, как предварительные покупки.

При следующей пробое максимума мы видим существенное снижение объемов. Оказывается, клиенты перестали вливать деньги. Отсюда можно сделать вывод, что как только у покупателей закончатся деньги, цена упадет.

ВАЖНО!

Дивергенция / конвергенция – самый сильный сигнал разворота, но не стопроцентный. Открывая сделку, не превышайте риски.

Как правильно определить расхождение

В этом разделе я хочу немного рассказать об ошибках, которые трейдеры часто допускают, пытаясь найти дивергенцию / конвергенцию.

 

Соблюдайте правила поиска расхождения / конвергенции

  • Должен быть тренд, во флэте дивергенция не работает.
  • Если на рынке наблюдается восходящий тренд, ищите несоответствие между ценой и индикатором, в показаниях максимумов.
  • Если на рынке нисходящий тренд, ищите несоответствие между ценой и индикатором, который присутствует в минимумах.
  • Принято считать, что дивергенция работает исключительно на старших таймфреймах, но примеры, приведенные в статье, показывают, что торговать на младших таймфреймах не запрещено.
  • Работая с дивергенциями, подтверждайте свои сигналы с помощью проверенных паттернов от PriceAction или японских свечей.
  • Не ждите, что вы нашли 100% разворот. Всегда есть возможность ошибиться. Поэтому, торгуя на рынке Форекс, необходимо работать со стопами.
  • Не торгуйте на новостях. Из-за высокой волатильности во время новостей самые проверенные торговые стратегии очень часто дают сбой.

 

Искомое расхождение должно быть явным.

Технический анализ, который включает в себя расхождение / конвергенцию, рассматриваемый в этой статье, является очень мощным инструментом, который может определить момент разворота рынка с точностью до нескольких пунктов.

Почему это происходит?

Дело в том, что все уровни Фибо, линии тренда, сопротивление, поддержка и все остальное работают только потому, что их ВСЕ видят. Толпа хоть и тупая, но в одном рывке оказывается мощной машиной, способной сдвинуть рынок с мертвой точки.

 

Сопоставьте только ближайшие пики / впадины

Важно найти расхождение между ближайшими пиками. Неважно, что показывает индикатор за период в несколько дней, не говоря уже о неделях, если мы торгуем на 5-минутном графике.

Как выявить дивергенцию на Форекс

 

Пересечение нулевой отметки отменяет сигнал

Давным-давно изучая расхождения, я черпал знания из книг, где часто встречал пример расхождения, который по сути не должен работать. Допускаю тот факт, что авторы книг описывали рабочие моменты своего времени, но теперь, пересечение нулевой отметки индикатора, отменяет сигнал.

 

Заключение

Безусловно, знание и умение пользоваться дивергенцией / конвергенцией добавит эффективности вашей торговле. Подберите индикатор, с которым будете работать, потренируйтесь на графиках, ищите моменты и внедряйте полученные знания в свою торговую стратегию.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Forex Video Urok © 2013 Frontier Theme