Начинающим и опытным трейдерам форекс, видеоуроки, стратегии, статьи, и многое другое.

Волновая теория Эллиотта

Волновая теория Эллиота

Многие трейдеры слышали о теории волн Эллиотта, но некоторые находят ее сложной. У концепции Эллиотта несколько более сложное понимание, чем у других типов анализа, однако это один из лучших инструментов прогнозирования, доступных трейдерам Форекс. Мы углубимся в детали этой теории и поймем, как эффективно торговать с использованием этого метода.

Понимание основ Price Action

Прежде чем мы перейдем к механике волновой теории Эллиотта, необходимо рассмотреть некоторые основы ценового действия. На каждом графике есть три основных типа фаз движения цены:

Импульсная волна (трендовое движение)

Это движение в направлении тренда. Обычно трендовые движения больше с точки зрения изменения цены и занимают меньше времени. Это делает трендовое движение очень привлекательным для торговли.

Движение в направлении общей тенденции называется импульсными волнами.

Коррекционная волна (коррекция)

Коррекционное движение предполагает поведение цены, противоположное импульсному движению. Корректирующие движения меньше с точки зрения изменения цены и обычно требуют больше времени для развития. Вот почему они не так привлекательны для торговли, как движется импульс.

Если тренд бычий, то коррекция тренда будет в медвежьем направлении. Если тренд медвежий, то соответствующая коррекция будет бычьей.

Консолидация цен

Это ценовая фаза, когда нет видимого тренда. В большинстве случаев консолидации связаны с ранжированием или боковым движением цены. Однако иногда они могут принимать различные формы, иллюстрирующие определенные графические модели. Эти модели иногда могут помочь нам спрогнозировать будущее развитие цен.

Принцип волн Эллиотта

В начале 20 века бухгалтер по имени Ральф Эллиотт нашел очень важную закономерность на рынках. Он обнаружил, что когда цена движется, она создает пять ног. Три из них являются импульсными волнами, которые движутся в направлении тренда, а две другие – коррекционные волны, которые движутся против тренда. Далее он обнаружил, что, когда эта фаза тренда исчерпывается, ценовое действие переходит в фазу коррекции, которую можно отследить за три движения. Итак, он пришел к выводу, что будет 5 движений, составляющих фазу тренда, и 3 движения, составляющих фазу коррекции. Это стало известно как количество волн Эллиотта 5-3.

Ниже вы увидите схему из 5 волн, составляющих тренд.

Волновая Теория Эллиотта форекс

Ральф Эллиотт объяснил эту базовую структуру на рынках поведением торговых масс. Он подчеркнул важность психологических факторов, составляющих эту структуру Волн Эллиотта 5-3.

Давайте теперь обсудим коррекционное движение, которое следует за трендом.

Тренд по теории Эллиота

Как видите, это то же изображение с пятью тенденциями движения. Однако на этот раз мы обрисовали потенциальную коррекцию, которая появляется после тренда. Обратите внимание, что движение (A) ломает тренд и обычно устанавливает дно за пределами тренда. Затем движение (B) возвращает цену в область тренда для проверки сопротивления. Затем движение (C) заставляет цену двигаться в направлении, противоположном тренду. Это последовательность волн Эллиотта 5-3.

Важно помнить, что принцип волн Эллиотта 5-3 глубоко укоренился в психологии масс, и это повторяющееся формирование вызвано динамическими изменениями отношения покупателей и продавцов. Первые 5 волн представляют баланс сил для покупателей в случае бычьего рынка, а движения (A), (B) и (C) представляют собой баланс сил для продавцов на этом рынке.

Правила и рекомендации по волнам Эллиотта

Хотя многие трейдеры жалуются, что анализ волн Эллиотта слишком труден для понимания со всеми его правилами, на самом деле в рамках принципа волн Эллиотта существует только три основных нерушимых правила.

  • Правило 1: Волна 2 не может откатиться более чем на 100% от Волны 1.
  • Правило 2: Волна 3 никогда не может быть самой короткой из трех импульсных волн.
  • Правило 3: Волна 4 никогда не может перекрывать Волну 1.

Теперь, наряду с этими правилами, есть еще несколько важных рекомендаций:

В Руководстве по равенству говорится, что две импульсные волны в пятиволновой последовательности будут стремиться к равенству, и в большинстве случаев это означает, что, когда Волна 3 является большой волной, Волна 1 и Волна 5 будут примерно равны по размеру.

Также следует отметить, что в большинстве случаев Волна 2 имеет тенденцию быть резкой, а Волна 4 имеет тенденцию быть более продолжительной и глубокой.

Указатель глубины коррекционной волны – корректирующая последовательность A, B, C с типичным откатом в пределах территории предыдущей волны 4.

Руководство по формированию каналов – использование параллельных линий тренда волн Эллиота помогает спроектировать потенциальные уровни поддержки и сопротивления, а также конечные точки импульсных волн.

Во-первых, когда волна 3 завершена, вы можете соединить экстремумы Волны 1 и 3, а затем провести параллельную линию к экстремуму Волны 2, чтобы найти возможное окончание Волны 4.

После того, как Волны 2 и 4 будут завершены, вы должны провести параллельную линию, соединяющую крайние точки волны 2 и волны 4, чтобы найти конец Волны 5.

Соотношения Фибоначчи в волновых моделях Эллиотта

Применение последовательных чисел Фибоначчи является неотъемлемой частью анализа волн Эллиота. Последовательность Фибоначчи основана на влиянии природы, которое распространяется на финансовые рынки.

Когда цена движется на определенный процент, у трейдеров появляются естественные наклонности, которые проявляются на рынках.

Некоторые из наиболее важных уровней Фибоначчи включают следующие:

00,0%, 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8%, 100,0%, 161,8% и 261,8%.

Вот общие отношения между волнами в последовательности волн Эллиота и уровнями Фибоначчи.

Важно попытаться сохранить их в памяти, чтобы вы знали, как наиболее вероятно происходит ценовое действие.

  • Волна 2 – 50,0% или 61,8% волны 1.
  • Волна 3 – 161,8%, 261,8% волны 1
  • Волна 4 – 38,2%, 50,0%. 61,8 Волны 3
  • Волны 5 – 100% Волны 1 или 161,8% Волны 4.
  • Волна A – 161,8%, 100%, 61,8% или 50,0% волны 5.
  • Волна B – 50,0%, 61,8 волны A.
  • Волна C – 100% или 161,8% волны A, или 161% волны B.

Изображение ниже покажет вам отношения Фибоначчи, которые подтверждают модели волн Эллиотта на графике.

Волновая теория Эллиота и уровни Фибоначчи

Объединение структуры волн Эллиотта с соотношениями Фибоначчи дает информацию о точках поворота с высокой вероятностью и о том, где, скорее всего, закончится следующее ценовое движение.

Таким образом, подсчет волн и применение соответствующих уровней Фибоначчи важны для каждого трейдера применяющего теорию Эллиотта. Как только вы научитесь комбинировать предсказательную силу волн Эллиотта и Фибоначчи, вы обретете уверенность в своей торговле.

Индикаторы для волн Эллиотта

Теперь я покажу вам пару индикаторов, которые могут помочь в торговле по волнам Эллиотта. Хотя они не имеют прямого отношения к волнам Эллиотта, они могут облегчить процесс идентификации волн.

Индикатор ZigZag – это индикатор, который не отображает небольшие колебания цены. Индикатор состоит из прямых линий, которые проходят от вершин до оснований волн. Это помогает нам иметь более четкое представление о важных движениях цены.

Уровни (линии) Фибоначчи – этот индикатор строит уровни отношения Фибоначчи. Вы просто растягиваете индикатор между минимумом и максимумом на графике, и он автоматически дает вам уровни коррекции и восстановления.

Если вы объедините эти два инструмента, анализ волн Эллиотта для вас станет гораздо проще.

Торговля с использованием волн Эллиотта

Поскольку теперь вы знакомы с графиком волн Эллиотта и двумя индикаторами, которые могут помочь вам в анализе, теперь сосредоточимся на нескольких примерах, чтобы проиллюстрировать идентификацию последовательности волн Эллиотта. Изображение ниже представляет собой завершенные 5-3 Последовательность:

Использование волн Эллиотта для торговли на Форекс.

Это дневной график валютной пары USD / JPY за июнь 2008 г. – апрель 2009 г. На графике вы видите индикатор Zig Zag – тонкие красные линии. Более толстые красные линии обозначают уровни Фибоначчи, которые измеряются индикатором Фибоначчи.

  • Мы начинаем с первой волны, которая является большим медвежьим импульсным движением. Это Волна 1, которая задает основу для расчета волн Эллиотта.
  • Вторая волна восстанавливается на 50,0% от Волны 1.
  • Третья волна составляет 161,8% от волны 2 (обычно, однако, она расширяется на 161,8% от волны 1).
  • Четвертая волна достигает 61,8% от Волны 3.
  • Пятая волна составляет 100,0% от четвертого.
  • Затем следует корректирующий ход. Волна (A) коррекции достигает 161,8% от размера Волны 5.
  • Волна (B) является медвежьей, и она восстанавливается на 50,0% от волны (A).
  • Волна (C) является бычьей и подталкивает рост цены, который составляет 161,8% движения (B).

Как видите, волна Эллиотта 5-3 очень гармонично реагирует на соотношения Фибоначчи.

Лучшие для торговли волны Эллиотта

Самая мощная волна в последовательности волн Эллиотта – это Волна 3. Она считается наиболее привлекательной для торговли. Чтобы идентифицировать эту волну, нам сначала нужна Волна 1 в направлении нового развивающегося тренда, а затем корректирующая волна, Волна 2, которая покрывает 38,2%, 50,0% или 61,8% Волны 1. Когда мы идентифицируем эти две волны, то мы можем попытаться предвидеть начало Волны 3. Много раз в начале Волны 3 мы также увидим паттерн, обычно формацию Гартли или Летучую мышь.

Волна 5 также предоставляет хорошие возможности для торговли. Волна 5 достигнет где-то между 50,0% и 161,8% Волны 4.

Это две импульсные волны Эллиотта, где наиболее благоприятные условия для торговли. Эти две волны формируются во время фазы тренда. Не следует забывать, что общее трендовое движение также создает две коррекции. Однако считается, что коррекциями труднее торговать, и они предоставляют меньшие возможности для получения прибыли.

После завершения фазы тренда, заканчивающейся Волной 5, мы можем ожидать трех волн (A), (B) и (C) общей коррекции, в рамках фазы коррекции Волна C обеспечивает торговую установку с наибольшей вероятностью. Волна C является самой мощной волной в фазе коррекции и имеет много общего с Импульсной волной 3. Обычно вам нужно дождаться 50-61%-ного восстановления Волны A, а затем посмотреть, чтобы войти в формирующееся движение Волны C.

Торговая стратегия на Волнах Эллиотта

Теперь я покажу вам торговую стратегию, в которой мы попытаемся оседлать некоторые волны в последовательности Эллиотта. Мы также включим стандартную 20-периодную простую взвешенную скользящую среднюю, которая поможет нам открывать и закрывать сделки после того, как цена отскочит от уровня Фибоначчи.

Чтобы открыть сделку, нам нужно, чтобы цена отскочила от определенного уровня Фибоначчи волн Эллиотта и затем пересекла скользящую среднюю в направлении ожидаемого нами движения. В то же время мы будем оставаться в каждой сделке, пока цена закрывает свечи выше скользящей средней.

На изображении ниже показано, как работает эта стратегия.

Торговая стратегия на волнах Эллиота.

Это тот же дневной график пары USD / JPY Forex. На этот раз вы также видите на графике 20-периодную простую скользящую среднюю. Теперь смоделируем три сделки.

В Волне 2 цена восстанавливается на 50,0% от Волны 1. Затем цена отскакивает, закрывая свечу ниже 20-периодной SMA. Короткий сигнал генерируется на 97.999. Затем цена USD / JPY начинает резкое снижение во время Волны 3, что, как мы ожидаем, обычно будет самым сильным движением импульса.

Примерно через 45 дней Волна 3 достигает 161,8% расширения Волны 2. В этот момент следует внимательно следить за ценовым действием на предмет возможного прорыва 20-периодной SMA. 15 дней спустя USD / JPY пробивает 20-периодную SMA, что генерирует сигнал закрытия.

Во время сигнала выхода цена находится в середине Волны 4, что является коррекционным движением. Рост цен продолжается до уровня Фибоначчи 61,8%, а затем отскакивает вниз. 20-периодная SMA пробивается вниз, генерируя еще один сигнал на продажу на 89,971 во время Волны 5. К сожалению, Движение 5 покрывает только 100,0% Движения 4, что недостаточно для успешной торговой позиции.

Сигнал на покупку поступает на отметке 90,405, когда цена пробила 20-периодную простую скользящую среднюю в бычьем направлении. Затем цена USD / JPY начинает относительно резкий рост, который достигает 161,8% расширения Фибоначчи Волны 5. Именно тогда трейдер должен стремиться закрыть сделку. Цена начинает небольшую консолидацию. Примерно через 50 дней после того, как был сгенерирован сигнал на покупку, был создан прибыльный сигнал на выход на уровне 96,317.

Есть много различных техник, которые трейдер может реализовать, используя волны Эллиотта. В приведенном выше примере мы продемонстрировали использование моделей волн Эллиотта в сочетании с коррекцией Фибоначчи, индикатором ZigZag и 20-периодной простой скользящей средней.

Я лично предпочитаю торговать волнами Эллиотта, используя исключительно комбинацию подсчетов волн Эллиотта и уровней Фибоначчи. Я считаю, что использование другого технического индикатора, такого как скользящая средняя, ​​обеспечивает более поздние входы и меньший потенциал прибыли. Новым трейдерам может быть удобнее использовать простую скользящую среднюю или что-то подобное, чтобы подтвердить свой анализ волн Эллиотта.

Кроме того, вы всегда должны использовать стоп-лосс при торговле по волнам Эллиотта. Правильное расположение вашего стопа – за вершиной (или основанием) колебания, которая отмечает начало волны, на которой вы торгуете. Наконец, если вы серьезно относитесь к торговле по волнам Эллиотта, существует множество программных продуктов, которые помогут вам с подсчетом волн.

Заключение

  • Теория волн Эллиотта обеспечивает основу для понимания структуры рынка и ценового движения.
  • Принцип волн Эллиотта предполагает, что ценовое действие отражает психологию участников рынка .
  • Принцип волн Эллиотта выделяет две основные фазы движения цены:
    • Тренд – состоит из 5 волн.
      • 3 импульсные волны (тенденции движения) – волна 1, волна 3, волна 5
      • 2 Корректирующие волны (коррекции) – Волна 2, Волна 4
    • Коррекция – состоит из 3 ходов.
      • 2 волны в направлении коррекции – (A), (C)
      • 1 волна против Коррекции – (B)
  • Уровни соотношения Фибоначчи имеют решающее значение для проектирования волн Эллиотта. Наиболее важные уровни Фибоначчи:
    • 38,2%
    • 50,0%
    • 61,8%
    • 100,0%
    • 161,8% (расширение)
    • 261,8% (расширение)
  • Два полезных инструмента для определения волн Эллиотта:
    1. Индикатор ZigZag: этот торговый инструмент показывает общие движения цены и определяет важные точки поворота.
    2. Уровни (Линии) Фибоначчи: это индикатор, который отображает точные уровни восстановления предыдущего тренда.
  • Лучшие возможности для торговли по волнам Эллиотта включают:
    • Начало 3-й волны
    • Начало 5-й волны
    • Конец пятой волны
    • Начало волны C
  • Один из методов торговли волнами Эллиотта – это включить в график простую скользящую среднюю. Когда цена подтверждает волну и соответствует определенному уровню Фибоначчи, открывайте сделку, если цена пробивает SMA. Удерживайте сделку, пока цена не пробьет SMA в противоположном направлении. В конце концов, однако, по мере того, как вы ближе познакомитесь с волновым принципом, вам следует в основном полагаться на подсчеты волн и отношения Фибоначчи без каких-либо требований к дополнительным индикаторам.

ВИДЕО

Видеокурс о волновом анализе Эллиотта

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Forex Video Urok © 2013 Frontier Theme