RSI — популярный технический индикатор, используемый во многих торговых стратегиях. Сигналы перекупленности и перепроданности часто считаются более надежными в сочетании с дивергенциями.
Что такое RSI?
Индекс относительной силы, более известный как RSI, является популярным индикатором, используемым в техническом анализе и относящимся к категории осцилляторов. RSI в основном используется, чтобы помочь трейдерам определить рыночные условия импульса, перекупленности и перепроданности, а также сигналы дивергенции и скрытой дивергенции на финансовых рынках.
Как рассчитывается RSI?
Значение индикатора RSI рассчитывается по следующей формуле:
RSI = 100 — 100 / (1 + RS)
Где RS — средний прирост за x периодов / средний убыток за x периодов
По сути, RSI — это расчет прибыльного ценового закрытия относительно убыточного ценового закрытия, отраженный в процентах.
Поскольку значение индикатора отображается в процентах, оно будет меняться от 0 до 100.
Что такое индикатор импульса?
Индикаторы моментума обычно считаются техническими инструментами для измерения скорости движения рыночных цен. По сути, они являются показателем краткосрочного тренда и дают нам указания на предполагаемое состояние и устойчивость этих краткосрочных движений, генерируя так называемые сигналы «перекупленности» и «перепроданности».
Что такое сигнал перекупленности?
Как упоминалось ранее, индикатор RSI выражается значением от 0 до 100. Когда показание индикатора приближается к верхней границе этого диапазона, то есть выше 70, данный торговый актив считается «перекупленным».
Сигнал перекупленности — это предположение о том, что краткосрочная прибыль на конкретном рынке может достигать наивысшей точки (на данный момент), то есть ралли, которое привело к повышению цены, может приближаться к краткосрочному концу и, возможно, готовиться снижение.
Что такое сигнал перепроданности?
Когда значение индикатора RSI приближается к нижней границе диапазона от 0 до 100, то есть ниже 30, данный инструмент считается «перепроданным».
Сигналом перепроданности является предположение о том, что краткосрочное снижение на конкретном рынке может достигать низшей точки (на данный момент), то есть снижение, может приближаться к краткосрочному концу и, возможно, готовиться к ближайший отскок вверх.
Как торговать по сигналу перекупленности RSI?
Сигналом перекупленности с RSI считается, когда индикатор пересекает уровень 70 сврх вниз. Трейдеры могут рассмотреть возможность использования этих сигналов одним из двух способов.
- Трейдер, имеющий длинную позицию, может рассмотреть возможность использования сигнала перекупленности в качестве сигнала для фиксации прибыли и выхода из сделки, в которой он / она, возможно, уже находится. Длинная торговля предполагает торговлю с расчетом на то, что рынок, о котором идет речь, будет расти, и в этом случае трейдер будет стремиться выйти из этой позиции.
- Трейдер, у которого нет открытых позиций, может рассмотреть возможность использования сигнала перекупленности в качестве сигнала для входа в новую сделку по продаже. Короткая позиция торгуется с расчетом на падение данного рынка.
Как торговать по сигналу перепроданности RSI?
Сигналом перепроданности с RSI считается, когда индикатор пересекает уровень 30 снизу вверх. Трейдеры могут рассмотреть возможность использования этих сигналов одним из двух способов.
- Трейдер, у которого нет открытых позиций, может рассмотреть возможность использования сигнала перепроданности в качестве сигнала для входа на рынок с покупкой, поскольку ожидается, что цена вырастет в ближайшем будущем.
- Трейдер, который уже имеет позицию по продаже на рынке, может рассмотреть возможность использования сигнала перепроданности для фиксации прибыли (если цена упала) и выхода из сделки.
Что такое дивергенция RSI?
Сигналом дивергенции с RSI считается, когда максимумы или минимумы рыночной цены движутся в разных направлениях к максимумам или минимумам на индикаторе RSI.
Положительная / бычья дивергенция RSI
Для положительного расхождения мы смотрим на минимумы цены и индикатора. Если цена делает более высокие минимумы, а индикатор — более низкие минимумы, рассматривается сигнал положительной или бычьей дивергенции. Лучше наблюдать это явление, когда RSI находится в зоне перепроданности.
Положительная или бычья дивергенция предполагает краткосрочный рост цены ценных бумаг. Сигнал положительной дивергенции в сочетании с сигналом перепроданности многие рыночные специалисты считают более мощным сигналом «покупки», чем сигнал перепроданности в отдельности.
Отрицательная / медвежья дивергенция RSI
В случае отрицательной дивергенции мы смотрим на максимумы цены и индикатора. Если цена достигает более высоких максимумов, а индикатор — более низких максимумов, рассматривается сигнал отрицательной или медвежьей дивергенции. Лучше наблюдать это явление, когда RSI находится в зоне перекупленности.
Отрицательная или медвежья дивергенция предполагает последующее краткосрочное снижение цены ценных бумаг. Отрицательный сигнал дивергенции в сочетании с сигналом перекупленности многие рыночные специалисты считают более мощным сигналом «продажи», чем просто сигнал перекупленности в отдельности.
Как торговать с индикатором RSI ?
RSI — это индикатор диапазона, движущийся между 0 и 100. В свою очередь, торговля с использованием этого индикатора считается наилучшей, когда цена находится в диапазоне перепроданности или перекупленности.
Однако рынки часто движутся в соответствии с тенденциями. При рассмотрении рынка, который находится в тренде, часто считается лучшей практикой торговать сигналами RSI, которые совпадают с трендом для входа, и сигналами против тренда для выхода (а не в качестве сигналов для открытия новых позиций против тренда).
В следующем примере показан рынок с восходящим трендом. Где сигналы перепроданности используются для входа в длинную позицию на рынке. Сигнал перекупленности используется для выхода из сделки, а не для открытия новой короткой позиции.
В приведенном ниже примере показан рынок с нисходящим трендом. Здесь сигналы перекупленности используются для открытия коротких позиций на рынке. Сигнал перепроданности используется для выхода из сделки, а не для открытия нового входа в длинную позицию.
RSI vs стохастический осциллятор: в чем разница?
RSI и стохастик являются осцилляторами с точки зрения технического анализа. Хотя по своей природе они похожи, математические формулы, используемые для создания каждого индикатора, различаются. Если RSI вычисляет средний прирост по сравнению со средним убытком за X периодов, стохастик вычисляет цену закрытия относительно самого высокого максимума и самого низкого минимума периода X.
Если значения перекупленности и перепроданности рассматриваются на уровнях 70 и 30 для RSI соответственно, сигналы перекупленности и перепроданности рассматриваются на уровнях 80 и 20 для стохастика соответственно.
Сигналы, производимые обоими индикаторами, похожи, хотя и не совсем одинаковы. Некоторым трейдерам нравится добавлять оба индикатора в свой анализ и ждать, пока сигнал выровняется для дополнительного подтверждения, прежде чем принимать свои торговые решения. Другие трейдеры могут предпочесть использовать тот или иной индикатор, чтобы избежать дублирования в своем анализе.
